波动率（Volatility），是一个统计概念，一般用来衡量标的资产价格或投资回报率波动的剧烈程度。 波动率指数（Volatility Index）是通过一定的计 关键词 成长股 趋势 股市 2018-09-21 波动性是衡量股市稳定性程度的一个重要指标,也是股市是否成熟有效的一个重要标志。 中国股票市场自建立起步到现在已取得了长足的进步,但长期来的各项研究均显示我国的市场在大部分时间段里,都表现出强于国外成熟金融市场的波动性特征,市场有效性较低 我们说波动率指数是一个年化结果，现在把它转换回一个月，需要计算12的平方根（一年12个月），再用数值50.30除以平方根的结果，通常除以3.5这个近似值，得到的是14.5。也就是说预期的月波动率为14.5%，这在美股市场上，是一个很剧烈的波动了。 2020年的第一个"四巫日"，波动可能比往常来得更剧烈些。 由于近段时间行情开启巨震模式，每天有数不尽的"惊喜"，因此很多人似乎忽略了一件事――不知不觉间，2020年第一个"四巫日"(指美国市场每年3、6、9、12月的第三个星期五)今天到来了。 中国波指暂停发布 在股市还能靠啥逃出生天？ vix用以衡量s&p 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用s&p 500指数的近月及邻月认购/认沽 标普500低波动率指数衡量标普500指数中100个最低波动性股票的表现。该指数以美国股市的低波动率或低方差策略为基准。成分股的权重与其相应的波动性成反比，最低波动性股票的权重最高。 常见中国股市a股指数：中国股市有哪些a股指数？ 2017-02-07 10:37:54 发布：股城资讯
2.2 波动性研究的意义 波动性是衡量股票市场的质量和效率的重要指标， 因为市场稳定是证券市场充分发 挥其功能的基础，过度的波动在一定程度上说明了市场功能可能存在一些问题。 中国股市波动性之高位于世界前列，对能防范股市系统性风险提出 6 了
beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。 衡量风险的三个测度：方差、偏度和肥尾 [香帅的北大金融学课] 作为正常人，我们大部分时间里，心情其实是比较平缓的，一年365天里，有高兴，也有悲伤，但大多数时候都不会很过度。但是，也有的人会喜怒无常，情绪波动就会比较大。 瑞银称，2017年金融市场异常平静，衡量美国股市隐含波动率的vix指数平均值仅为11.1，是有记录以来最低的年化均值，债券市场隐含波动率也降至有 vix恐慌指数年内涨逾240%，成预测市场波动率水晶球？ 第一财经 2020-03-11 13:31:42. 作者：黄宇 责编：冯迪凡 衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数暴涨115.6%。 伴随全球股市剧烈波动，黄金的避险属性凸显。黄金板块在6日的a股交易中亦呈现 波动率指数（VIX）的波动率仍保持在低位 资料来源：芝加哥期权交易所（CBOE），汤森路透Datastream。波动率指数是一种计算方法，用来衡量美国股市持续30天的预期波动率。波动率指数来源于标准普尔500指数和看跌期权的价格。 | 【 中国股市波动性解析： 基于rs-garch模型族的实证研究 郭 航 （黄淮学院，河南 驻马店 463000） 摘要：波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一，对股市的健康发展具有重要影响。以上 证指数为研究标的，利用rs-garch模型族对股市的波动性进行了比较研究。
⊙西南期货郁泓佳 1987年，纽约股市暴跌并引发全球股灾。为稳定股市、规避金融风险，纽约证券交易所于1990年引进了断路器机制，但这一机制无法满足投资者对动态显示市场波动性的需求。1993年，杜克大学的Whaley教授在《Deriva
每日经济新闻记者 蔡鼎 每日经济新闻编辑 周禹彤. 在美股三大指数不断创出新高的同时，今年以来衡量美股波动率的关键指标却长期在低位附近 什么是市场波动？波动用于衡量资产在指定时期内的价格变化幅度。如果交易者要买进某种资产，他们会希望资产价格在交易期间上涨。相反，如果交易者要卖出某种资产，他们会希望其价格在交易期间下跌。价格变化越大，波动越大。如果资产价格的波动性高，交易风险增加，盈利潜力也更大。 波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。 贝塔系数,β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 股票的 波动 性是 按 2113 波动率指数算的， 5261 芝加 哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波 4102 动率指数(Volatility Index，VIX)或者称 1653 之为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。 VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
不要被股价波动蒙蔽双眼-巴菲特这样抄底股市
【“恐慌指数”突破上次熊市临近时的水平】 据报道，随着标普500指数盘中下跌3.5%，衡量华尔街股市恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数vix周四触及36.36的高点，超过2018年12月26日达到的36.2，而当年的股市跌幅几乎是眼下的两倍，且标普500指数当时正濒临熊市。
在经历2017年全球股市大牛市后，瑞银发布报告称，今年开始，全球金融市场的波动性开始大幅上升，预计2018年金融市场的回报率会比去年更差，不过长期而言，股市的回报率仍然会比现金或固定收益高，在市场波幅加大时，瑞银建议投资者可以多选择一些另类投资。
股票——真实波动幅度均值 - 早起的鸟儿有 - 博客园 ATR（Average True Range，真实波动幅度均值）是一个用来衡量股价波动性的技术指标。 真实波动幅度均值（ATR）是交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的黑马。 每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。 其众多应用包括：参数设置，入市，止损