他们的不同之处何在？请听听《华尔街点金人》的真知灼见吧。 4、【短线交易秘诀】 威廉斯 作者是"威廉斯指标"的发明者。当今美国有名的期货交易员和资产治理经理，他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美金变成110万美元。 一、三大交易概念关于程序化交易、算法交易以及高频交易，国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义，并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的，目前国际市场上对这三者的通常理解如下：1.程序… 引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略。事实上，只有当股票价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机游走的，交易将无利可图。均值回归是金融学的一个 目录 第1章关于投资的三个故事 1.1股市中的逻辑与代价3 1.2故事一，被遗忘的股票3 1.3故事二，茶鸡蛋指数7 1.4故事三，我要销户12 第2章股市常用的三种交易策略 2.1交易策略论的缘起17 2.2三大交易策略论20 2.2.1策略一，价值投资（超长线投资）20 2.2.2策略二，趋势 象性），根据交易和财务数据构建了56个异象性因子，分别检验其 有效性，在1997年1月至2017年12月期间，发现共有11个有效 因子，其中有7个属于交易摩擦类因子，分别是市值、总波动率、 交易额、交易额的波动率、换手率的波动率、标准化的换手率、最 日内交易策略与技巧 .doc. Pgattari | 2012-07-21 11:02 我们将所有五只基金的每 日申购赎回数据加总得到基金公司的每日申购赎回 数据，然后考察基金公司的用户关注度对基金公司的 每日申购赎回的影响。 样本的时间区间为 2006 年 6 月 26 日到 2008 年 6 月 12 日共 480 个交易日。 每日 申购和赎回的描述性统计量见表
炒股资料|炒股图书在线阅读|炒股资料下载-精品资料 - 第159页 - 远 …
泛亚的骗局精巧之处就在于，给投资者的收益，来源清清楚楚、明明白白，不然银行岂会中枪。本人金融从业多年，可以负责任的讲，泛亚的交易模式设计的非常高超，不是局内人，拿不到关键数据，很难非常超前发现泛亚有问题。 1. 走进我的交易室 (豆瓣) - Douban 亚历山大·艾尔德，医学博士，职业交易者，技术分析专家。金融交易有限公司创始人，该公司面向世界提供强化交易训练营课程。艾尔德博士的第一本书《交易为生》及《学习指南》畅销全球，英文版共售出16万册，并被译成9种文字。 一个quant的自我修养 - 收藏夹 - 知乎 力求让初学者看懂，而且我比较追求motivation，追求数学严谨性和简洁性的大神请移步不要看了。 量化交易主要有哪些经典的策略？ 更新----- 距离上次写下这个答案也有4个多月了，几家平台都发生了一些变化，说一下新的体会。 我就列一下各平台4个月来
内容简介：作为金融投资的核心策略之一，套利长期以来深受诸多投资大师的青睐。本书是一本介绍套利原理与套利策略的基础性图书，共分为11章，内容全面，几乎囊括了当前资本市场所有的套利品种和套利手段。
内容简介：作为金融投资的核心策略之一，套利长期以来深受诸多投资大师的青睐。本书是一本介绍套利原理与套利策略的基础性图书，共分为11章，内容全面，几乎囊括了当前资本市场所有的套利品种和套利手段。 我的看家指标：bias4.0——持有封基说股市之五 - 大概在10到11年的两年中，我用沪深300疯狂的测试了几乎所有的技术指标在模型中的表现，最后留下了一个不太常用的指标：bias，中文名字叫乖离率。
分离效应. 分离效应是人们想等到信息显示后再进行决策的倾向。也就是说，即使有些信息对决策并不是真的重要，在没有
配对交易——初识统计套利 3570 2019-03-27 配对交易是统计套利中的非常经典的策略。 众所周知，a股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接"拿来主义"。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合a股市场的策略。下面我们就开始学习吧~ 一、配对交易 第八、交割地点 第二节 外汇期货 通用代码 交易单位 报价 最小变动 价位 主要外汇期货合约 欧元 日元 加元 英镑 澳元 瑞士法郎 墨西哥比索 eur jpy 12.5万欧元 1250万元 以美元报价 以美元报价 0.0001 1点 0.000001 1点 cad gbp 10万加元 6.25万英镑 以美元报价 以美元报价 0 1.背景 p2p把很多人的心伤心透了，低风险高收益遍地开花只是一场游戏一场梦，国内家庭财富教育和管理任重道远。p2p凉了，数字货币学费也交够了，余额宝收益只够买油条，个股又怕遇到獐子岛，钱得有地方去，于是搞… 每日收益率及 每日结余如下图所示： 图 4 cta1 模型实证分析 注：r 模型日均收益率， n 日均交易笔数，p 日均交易成功率，交易成本 c=0.0001 由于每天的交易是相对独立的， 我们将 2010 年 4 月 16 日至 2010 年 11 月 17 日， 142 共 个交易日的实证结果进行综合分析 如何使用C#实现你量化交易策略模型 原 如何使用C#实现你的量化交易策略模型 编者按语：本文通过基于掘金量化交易平台支持的C#，如何使用C#编程语言实现Quant er 的金融策略交易模型。 一、C# SDK文档指引 1.快速新建策略 下载掘金3终端 点击下载
2008-2009东航期货实盘大赛学习心得.pdf - 豆丁网
一个简单的动量交易策略的开发：你将首先按部就班地过一遍开发流程，然后从公式化建立和编写简单的程序化交易策略着手。 紧接着，你将会使用Pandas，zipline和Quantopian对已构建的交易策略进行回测。 以禅解缠教你炒股票7——会说话的股票(第9页)_股市论谈_论坛_天 … 以禅解缠教你炒股票49——胜利者的谎言 天天喊着“价值投资”的人最坏了，熊市的时候没几个喊价值投资，反倒是牛市的时候，纷纷跳出来喊，然后牛转熊的时候，那波下跌还接着喊“价值投资”，然后股民就被忽悠的“价值投资”去了，结果套了一批股民，等到股市启动到一半的时候，又出来喊