波动率有历史波动率、隐含波动率和预期波动率之分。历史波动率，反映标的价格在过去一段时间内所表现出的波动幅度；隐含波动率，是依据期权价格反推出来的波动率；预期波动率，是交易者根据市场情况与历史数据对未来的价格波动率做出的预测。期权 《我当交易员的日子：期权波动率交易核心策略与技巧》作者：徐华康、王美超 著,出版社：企业管理出版社,isbn:9787516420676。本书是国内第一本"小说体"期权交易实战指南，两位作者都是经验丰富的一线期权交易员。该书浓缩了两位操盘 12月14日，由期权交易者学会主办的"2020期权之夜"大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以"高胜率玩法：波动率交易模式与技巧"为主题发表演讲。 由于未来波动率需要观察历史波动率而进行推测，所以通常将隐含波动率和历史波动率进行比较。 波动率价差 期权市场相较于其他市场最显著的特点是同时存在大量合约，目前以上证50ETF为标的的期权便存在126个合约。 1. EWMA模型计算历史波动率. EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均计算历史波动率： 其中. 上式中的 Si 为 i 天的收盘价，λ 为介于0和1之间的常数。 也就是说，在第 n−1 天估算的第 n 天的波动率估计值 σn 由第 n−1 天的波动率估计值 σn−1 和收盘价在最近一天的变化百分比 un−1 决定。 中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人
之所以我最近在思考波动率策略，因为我认为波动率相对于价格有更高的可预测性，或者更明显的规律，没有被反应在期权的implied volatility当中。这就存在低风险套利的可能性。
波动率是期权价格的关键因素，当波动率远超正常值时，期权价格严重高估，此时投资策略要谨慎选择期权工具，优先选择期货。当标的波动幅度不足够大时，高波动率也会降低策略盈亏比，增加亏损风险。切记：波动率至关重要。 期权是事件交易的最佳工具 波动率交易. 波动率 定单类型让您能够创建期权定单，其限价可以通过修改的期权波动率功能来计算。 如果您不是从波动率交易者创建的定单，您能够通过选取基本标签上的vol定单类型启动波动率标签。 期权的隐含波动率是期权的市场价格中"隐含"的对相关资产波动率的预期值，包含市场中大量前瞻性的资讯，反映了市场对于标的资产未来波动率的预期，因而在期权定价、相关资产的走势预测以及策略交易中具有非常重要的作用。 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。 期权波动率交易一，今天早盘做日内差价两次，皆失败，有点凌乱，过于看重几分钟内的波动，同时，要注意每一个合约的波动率都是不一样的，虽然软件上有波动率指数，也有不同月份的指数，也有当月购和沽的波动率指数，但是，这依然不够细致，每一个
有鉴于此，作为国内首条波动率指数--上证50etf波动率指数适时推出更具重要意义。 根据编制方案，上证50etf波动率指数基于方差互换原理，通过近月与次近月上证50etf期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来30天上证50etf波动率的预期。
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股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。
对期权交易者而言，波动率是一个再熟悉不过的概念。在金融市场上，波动率被投资者用于衡量资产价格波动的剧烈程度，而资产价格的波动实质上反映了资产所蕴含的风险，因此波动率也常被作为衡量资产风险的指标，并被… 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率，即基于波动率的斜率制定相应的期权 之所以我最近在思考波动率策略，因为我认为波动率相对于价格有更高的可预测性，或者更明显的规律，没有被反应在期权的implied volatility当中。这就存在低风险套利的可能性。 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。 《波动率交易》（原书第2版）不仅仅是关于数字。 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。
摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率
“波动率微笑”即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其行权价格偏离标的资产价格越远，隐含波动率越大。波动率通常是用来描述股票、期货等资产价格变化有多剧烈的一个统计指标。在期权交易中，有两类波动率比较重要：一是历史波动率，它是基于对标的资产在过去历史行情中 白糖期权如何进行波动率套利 -期货频道-和讯网 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。 首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于 《波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期 …